彭博:中国央行将外汇期权纳入外汇风险准备金要求

2015-09-06 09:47:49 来源:新浪财经

  彭博报道称中国加大努力抑制人民币大幅波动,据称央行不但将外汇远期交易,还把外汇衍生品纳入新的外汇风险准备金要求之中。

  两位知情人士援引中国央行周三向金融机构下发的文件称,本周稍早央行要求银行对代客远期售汇缴纳20%外汇风险准备金的规定,也将适用于外汇期权和部分掉期合约。该措施将于10月15日生效,准备金冻结期一年,不计息。

  广发银行驻广州的商品和外汇交易主管黄毅表示,涉及范围比市场解读更为广泛,今日的补充文件是要解释准备金的涉及范围。

  新规将增加交易员押注人民币波动的成本,从而有助于支撑人民币汇率。自8月11日人民币贬值以来,中国央行已经入市干预提振人民币汇价,令中国3.65万亿美元的外汇储备萎缩。荷兰合作银行集团表示,鉴于当前外汇储备方面的限制,到12月初,央行将不得不减少对人民币的支持措施。

  据国家外汇局,7月人民币远期交易量达511亿美元,现汇市场为6980亿美元。人民币8月下跌2.6%,创1994年以来最大单月跌幅。周三,人民币上涨0.14%,报6.3559。香港当地时间17:40,离岸人民币下跌0.48%,报6.4553;上月下跌3.5%。

  衡量预期波动水平的在岸人民币一个月隐含波动率8月大涨427个基点,至5.78%,创2005年以来最大单月涨幅。周三下跌10个基点,报5.71%。

  据知情人士,涉及净结算或实际外汇转换的部分人民币掉期合约受到新的准备金要求的影响。因未获授权就此事发表评论,两位知情人士要求匿名。彭博向央行致电寻求评论,但两通电话均无人应答。

  三菱东京日联银行驻香港全球市场研究东亚主管CliffTan表示,这只是为了填补一些漏洞。如果没有对期权的要求,市场人士可能会在期权市场操作,从而避免20%的准备金要求。


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